Bankové problémy. Hlavné problémy moderného bankového systému Ruska

Krízové ​​procesy v ruskej ekonomike komplikujú postavenie bankového mechanizmu v Rusku. Príležitostí na poctivý zisk sa zmenšuje. Finančné ťažkosti bankových klientov, kríza nesplácania komplikuje situáciu bánk a najmenej stabilné z nich vedú k bankrotu. Peňažné podvody podkopávajú dôveryhodnosť bankových inštitúcií. Výbuchy inflácie, dodatočné predpovede zvýšenej volatility a slabá predvídateľnosť vládnej finančnej politiky zvyšujú riziko nielen priemyselných investícií, ale aj dlhodobých úverov a procesov. Bankovníctvo a operácie ovplyvňujú pocity a očakávania zákazníkov. Banky, ktoré túžia po existencii, by sa mali v prvom rade rozvíjať podľa smerovania a želania klientov. Jednou zo strán je morálna a morálna stránka práce a služieb. Spoľahlivosť banky je hlavnou súčasťou každej banky.

Vedci identifikujú vnútorné problémy bankového systému:

• - závislosť od veľkých klientov a akcionárov, čoraz častejšie sú majitelia banky obviňovaní z požičiavania na vlastný biznis, z vykonávania operácií, ktoré porušujú ekonomické záujmy klientov banky.
• - nedostatočné posúdenie rizika pri rozhodovaní, čo môže mať za následok stratu likvidity. V prvom rade to závisí od solventnosti jej klientov, tk. nesplácaním úverov sa znižuje platobná schopnosť banky.
• - nízka kapitalizácia v porovnaní so svetovou praxou,
• - nedostatočné dlhodobé finančné zdroje (vzhľadom na súčasný systém refinancovania),
• - vysoká administratívna záťaž (viacstupňová kontrola činnosti zo strany Centrálnej banky Ruskej federácie).

Vnútorné problémy ruského bankového systému:

• - nestabilný stav rus ekonomický systém;
• - nedostatočný rozvoj reálneho sektora hospodárstva;
• - nedostatočná kapitalizácia na zabezpečenie dostatočnej úrovne likvidity;
• - pokles platobnej schopnosti viacerých bánk a neschopnosť plniť si záväzky voči klientom.

Na základe uvažovaných vonkajších a vnútorných problémov ruského bankového sektora možno určiť, že tieto problémy tempa rozvoja systému sprevádzajú Rusko približne 10 rokov, od roku 2005 do roku 2015. V bankovom biznise v posledných rokoch zaznamenávame mierne odlišné trendy v oblasti poskytovania úverov nefinančnému sektoru a úverov obyvateľstvu. V oblasti poskytovania úverov obyvateľstvu je potrebné na jednej strane klásť trendy spojené s prekonávaním efektu saturácie dopytu a na druhej strane je možný rast aj v oblasti spotrebiteľa. požičiavanie.

Perspektívy rozvoja tohto odvetvia ekonomiky do veľkej miery závisia od toho, ako sa vyriešia problémy bankového sektora. Hlavné problémy vo vývoji bankového systému Ruská federácia pre rok 2016 sú: obmedzené možnosti bankového systému pri úverovaní ekonomiky krajiny, nízka kapitalizácia, regionálne a sektorové nerovnováhy v ekonomike, makroekonomická nestabilita, nespoľahlivosť bankového systému krajiny, inštitucionálne problémy, neprehľadnosť a vysoká koncentrácia bankového systému.

Počas dlhého obdobia formovania bankového systému Ruskej federácie stav krajiny vyvíja spôsoby riešenia problémov:

• 1. Je potrebné zvýšiť úlohu bankového sektora v krajine.
• 2. Zaviesť programy na zvýšenie úrovne právnej a ekonomickej gramotnosti obyvateľstva.
• 3. Zvýšenie systémovej stability ruského bankového sektora.
• 4. Výrazné rozšírenie bankových služieb poskytovaných obyvateľstvu a podnikom, najmä pre osoby žijúce v odľahlých regiónoch, kde je slabý rozvoj bankových služieb, s využitím bankovníctva a informačných technológií, zjednodušenie a rozšírenie zoznamu nástrojov poskytovania úverov malým podnikom.
• 5. Vylúčiť zapojenie úverových inštitúcií do nelegálnych aktivít, najmä pri legalizácii príjmov z financovania terorizmu a trestnou činnosťou, ako aj zaviesť kontrolu nad zamýšľaným použitím poskytnutých úverov.
• 6. Zvýšiť veľkosť vlastných zdrojov úverových inštitúcií.
• 7. Zvýšiť transparentnosť činnosti ruských úverových inštitúcií. Realizácia týchto opatrení prispeje ku kvalitatívnemu zlepšeniu úverových podmienok a pomôže stať sa pevným základom pre vyvážený rast a trvalo udržateľný rozvoj ruskej ekonomiky.

Záver: Medzi hlavné problémy moderného bankového systému patrí nedostatočný rozvoj ekonomiky, nízka platobná schopnosť, neschopnosť bánk plniť si svoje záväzky, nadhodnotené limity obyvateľstva na prijímanie pôžičiek a úverov, prudký nárast meny, inflácia rubľa. Spôsoby riešenia problémov úplne závisia od celého sektora ruského hospodárstva, ako aj na štruktúrovanie práce mechanizmu, je potrebné pracovať na uspokojení potrieb obyvateľstva krajiny, zaviesť viac informácií o bankových operáciách poskytovaných ľuďom. . Zlepšiť úverové podmienky a úrokové sadzby a sprehľadniť prácu bánk.

Nízka úroveň bankového kapitálu.

Ukazovateľ kapitálovej primeranosti je kľúčovým ukazovateľom finančnej kondície komerčnej banky. Práve kapitálová primeranosť do značnej miery určuje mieru finančnej stability banky, keďže ide o prvok zdrojovej základne banky, ktorý je určený na krytie rizík vznikajúcich pri činnosti úverovej inštitúcie. Podľa tejto logiky môžeme dospieť k záveru, že čím širší rozsah operácií banka vykonáva, tým väčší je objem jej investícií, tým väčšie straty môže utrpieť a tým vyššia by mala byť jej úroveň kapitálovej primeranosti, aby sa zabezpečila stabilita pri realizácii zodpovedajúcich rizík. .

Zároveň je potrebné pripomenúť, že regulácia úrovne kapitálovej primeranosti sa javí ako „dvojsečná zbraň“: nadhodnotené hodnoty tohto ukazovateľa, ako aj jeho nízke hodnoty negatívne ovplyvňujú spoľahlivosť banky.

Situácia so zabezpečením kapitálovej primeranosti bánk je výrazne komplikovaná z dôvodu vysokého rastu aktív bankového systému. Miera rastu aktív pre bankový systém v tejto fáze jeho vývoja je exogénnym faktorom, ktorého hodnoty sú určené makroekonomickými ukazovateľmi. Banky, ktoré nie sú schopné dynamicky zväčšovať svoje aktíva v dôsledku limitných hodnôt kapitálovej primeranosti, budú z trhu inými bankami nevyhnutne vytlačené konkurenciou, čo je spojené s úplným vytesnením z trhu.

V situácii, keď rastu aktív banky bráni extrémne nízka úroveň kapitálovej primeranosti, banka, ktorá sa stará o svoju budúcnosť, túto situáciu neznesie a je povinná hľadať zdroje rastu kapitálu. Zdrojmi rastu kapitálu pre banku môžu byť vnútorné (zisk) a externé (fondy akcionárov).

Musíme priznať, že zdroje rastu kapitálu pre hlavnú skupinu ruských bánk treba hľadať v rámci biznisu a nie mimo neho. Zisk je jediným zdrojom rastu kapitálu banky, ktorý môže zabezpečiť stabilný dlhodobý rozvoj.

Hlavným záverom z vyššie uvedeného je, že na zabezpečenie úspešnej budúcnosti sa bankový systém musí spoliehať výlučne na svoje vlastné vnútorné zdroje. Centrálna banka Ruskej federácie sa domnieva, že rozvoj bankového systému nie je možný bez zvýšenia množstva kapitálu.

Ak sa takéto zdroje nenájdu, ruský bankový systém čaká ťažké časy. Pravdepodobný je v tejto situácii scenár vývoja bankového systému, ktorému dominujú banky so štátnou a zahraničnou kapitálovou účasťou, čo nemožno nazvať požehnaním. 26

Značné množstvo zlých úverov, čo má za následok

významná časť bankových aktív je znehodnotená a imobilizovaná.

Celkový objem nesplatených úverov v sektore spotrebiteľských úverov v Rusku sa podľa Centrálnej banky Ruskej federácie odhaduje na približne 3,5 – 4 % z celkového objemu úverov poskytnutých bankami obyvateľstvu. Na samom začiatku tohto roka objem spotrebiteľských úverov v Rusku s istotou prekročil 1 bilión rubľov. Preto sa ukazuje, že obyvateľstvo doslova ukradlo asi 40 miliárd rubľov z bankového systému našej krajiny. 27

Vysoká závislosť množstva bánk od stavu štátu a

miestne rozpočty.

Niektoré banky priťahujú a využívajú značné prostriedky štátneho a miestneho rozpočtu ako zdrojovú základňu na urýchlenie rastu svojich súvah a operácií, čo vedie k nadmernej závislosti takýchto bánk od stavu rozpočtu (federálneho a miestneho), ako aj k iracionálne nakladanie s verejnými prostriedkami.

Prílišná koncentrácia úsilia na rozvoj týchto oblastí bankovníctvo ktoré generujú okamžitý, väčšinou „špekulatívny“ príjem; nedostatočná pozornosť venovaná poskytovaniu úverov reálnemu sektoru hospodárstva.

V prvom polroku 2010 sa situácia v poskytovaní úverov reálnemu sektoru mierne zlepšila vzhľadom na rast zdrojovej základne komerčných bánk a pokračujúci pokles úrokových sadzieb z úverov nefinančným organizáciám. Tento trend však nemusí byť dostatočne udržateľný.

Účastníci 11. All-Russian Banking Forum dospeli k záveru, že bankový systém sa ešte nespamätal z dôsledkov finančnej krízy. Úverové portfólio rastie pomalším tempom, ako sa pôvodne očakávalo, pričom objem dlhu po lehote splatnosti vzrástol od začiatku roka o 8,8 %, opravné položky na možné straty z úverov o 9,3 %.

Hlavné závery účastníkov fóra o odvetviach najatraktívnejších pre poskytovanie úverov potvrdzuje takmer nezmenená štruktúra poskytovania úverov podľa druhu ekonomickej činnosti: tak ako doteraz, viac ako polovica finančných zdrojov smeruje do úverov na obchod, transakcie s nehnuteľnosťami a iné aktivity. 28

Ďalší vývoj poskytovania úverov reálnemu sektoru ruskej ekonomiky tak bude závisieť od pretrvávania nastupujúcich pozitívnych trendov spojených s dynamikou úverových operácií a stabilizáciou situácie v ruskom bankovom sektore. 29

Nízka odborná úroveň manažmentu viacerých bánk a v niektorých prípadoch aj osobný záujem manažérov bánk o vykonávanie obchodov, ktoré porušujú ekonomické záujmy klientov a akcionárov.

Spolitizované myslenie a konanie vrcholových manažérov niektorých veľkých bánk, rozsiahle využívanie zdrojov, ktoré majú k dispozícii, na riešenie politických cieľov presahujúcich rámec samotného bankového sektora.

Nedostatok prísnosti požiadaviek dohľadu.

Bankovníctvo ako hlavný prvok fungovania finančného systému je predmetom najprísnejšej regulácie zo strany štátnych orgánov v porovnaní s akoukoľvek inou formou ekonomickej činnosti.

Problémy, ktoré sa objavili v bankovom sektore počas krízy, svedčia o nedostatkoch v bankovej regulácii a bankovom dohľade. Hlavnou nevýhodou je implementácia prevažne formálnych prístupov pri implementácii funkcií bankového dohľadu.

Jedným z dôvodov tohto nedostatku zostáva obmedzená právna spôsobilosť Banky Ruska na implementáciu zmysluplných prístupov k hodnoteniu rizík úverových inštitúcií. Legislatíva Ruskej federácie do značnej miery nespĺňa medzinárodné štandardy, pokiaľ ide o možnosti výkonu dohľadu na konsolidovanom základe a stanovenia (v záujme obmedzenia koncentrácie rizík) kritérií prepojenia dlžníkov a prepojenia dlžníkov v banke. Ani zoznam opatrení v oblasti dohľadu, ktoré má Banka Ruska k dispozícii na nedostatky v činnosti úverových inštitúcií, bankových skupín a bankových holdingových spoločností, nezodpovedá medzinárodným prístupom k účinnému dohľadu.

V tejto súvislosti vláda Ruskej federácie a Banka Ruska považujú za potrebné posilniť právny základ na vykonávanie úloh Banky Ruska v oblasti bankového dohľadu. Plánuje sa zaviesť zmeny a doplnenia legislatívy Ruskej federácie s cieľom ustanoviť právomoci Banky Ruska na implementáciu vecnej regulácie a dohľadu, dohľadu na konsolidovanom základe a definovať zloženie opatrení dohľadu a postupy na ich uplatňovanie v v súlade s medzinárodnými normami. tridsať

Transparentnosť úverových inštitúcií.

Dôležitým nástrojom na dosiahnutie systémovej stability bankového sektora je zvýšenie transparentnosti činnosti ruských úverových inštitúcií a posilnenie trhovej disciplíny. Je to jedna zo základných podmienok zvyšovania dôvery v bankový sektor a zvyšovania jeho investičnej atraktivity. 31

„Dlhodobý nedostatok peňazí“ stvrdnutý na zuby.

Dlhodobé peniaze - dlhodobé investície a úvery, charakteristické pre stabilnú ekonomiku, ktorá je na vzostupe. Ak sa na to pozriete nezaujate, tak tieto najznámejšie dlhodobé peniaze ako akási rezerva (zásobník) neodvolateľných dlhodobých zdrojov bankového systému sú do značnej miery mýtus. Celkovo nie sú (vo vzťahu k potrebám) nikde na svete. Napríklad v Spojených štátoch prevládajú v pasívach bankového systému vklady na požiadanie, keďže úlohu termínovaných vkladov zohrávajú podielové fondy peňažného trhu a vkladové certifikáty.

Znakom efektívneho bankového a v širšom zmysle finančného systému je pravidelná „produkcia“ dlhých aktív investičného stupňa z krátkych zdrojov.

Ruský bankový systém sa prinajmenšom vyrovnáva s úlohou transformovať krátke vklady na relatívne dlhé pôžičky, hoci riziká tejto transformácie sú nehorázne a regulátor ich z nejakého dôvodu nie vždy vopred podchytí. 32

Udržiavanie vyváženého rozvoja trhov bankových služieb v regiónoch, zamedzenie ich monopolizácie veľkými federálnymi hráčmi, nezáleží ani na tom, či ide o štát, súkromní domáci alebo nerezidenti. Je jasné že prichádza predovšetkým o finančne silných regiónoch so silnými lokálnymi značkami a výraznou úrovňou konkurencie. Je tiež zrejmé, že tento problém sa nevyrieši sám, bez premysleného systému opatrení, či už ekonomických, alebo prípadne normatívnych. Svedčí o tom smutná skúsenosť s krízou „vyrovnávajúcou bankové prostredie“ vo finančne silných regiónoch Sverdlovsk a Ťumen. Bolo by však nerozumné ísť do druhého extrému – v boji za zachovanie „druhovej diverzity“ regionálnych trhov protežovať neefektívne malé a najmenšie miestne banky, ktoré často nie sú schopné udržiavať bežné úverové a depozitné aktivity a naďalej existujú. len na úkor špecifických (vrátane tieňových) operácií, alebo sa udržať nad vodou ako finančné divízie holdingov ich nebankových akcionárov. Hovoríme teda o hľadaní primeranej úrovne konkurencieschopnosti regionálnych trhov bankových služieb.

Problémy zahraničných bánk v Rusku.

Zahraničné banky opúšťajú Rusko, vyplýva zo správy centrálnej banky. Hlavným dôvodom je najsilnejšia konkurencia ruských štátnych bánk. Zahraničné banky strácajú záujem o Rusko. Ak sa od roku 2003 do roku 2008 zvýšil podiel nerezidentov na celkovom základnom imaní z 5,2 na 28,5 %, tak k 1. januáru 2011 klesol na 28,1 % a k 1. aprílu 2011 na 27,14 % podľa zákona č. správa centrálnej banky. Podiel kapitálu úverových inštitúcií so zahraničnou účasťou na základnom imaní nad 50 % sa v prvom štvrťroku tohto roka znížil z 19,1 % na 17,7 %. Podiel aktív týchto úverových inštitúcií sa znížil na 17,3 % (18,0 %).

Celková výška investícií nerezidentov do schváleného kapitálu prevádzkujúcich úverových inštitúcií do konca prvého štvrťroka dosiahla 325,13 miliardy rubľov, pričom v prvých troch mesiacoch roku 2011 sa znížila o 2,4 %, čiže o 8,15 miliardy rubľov. Stalo sa tak najmä v dôsledku odcudzenia akcií účastníkmi úverových inštitúcií v prospech obyvateľov, uviedla centrálna banka v správe.

Celkovo k 1. aprílu 2011 malo povolenie na vykonávanie bankových operácií 220 úverových inštitúcií s účasťou nerezidentov.

Za posledný rok Rusko opustilo najmenej desať zahraničných bánk.

Odchod zahraničných bánk súvisí so stále negatívnou ekonomickou situáciou v Rusku, ako aj s neistotou v stabilizácii ekonomiky - pre banky so zahraničným kapitálom je pomerne ťažké rýchlo sa prispôsobiť meniacim sa ruským reáliám v ekonomike, ktorá má stále miesto korupcie a neistoty. Investičná klíma v Rusku nedovoľuje považovať krajinu za atraktívny nástroj na akumuláciu či dokonca šetrenie investícií, vrátane zahraničných.

Ešte jeden možný dôvod odchodom zo zahraničných bánk sú problémy spôsobené krízou v materských bankách: tieto úverových inštitúcií nútení zamerať sa na kľúčové regióny a uvoľniť kapitál.

Spolu s odchodom zahraničných bánk Rusko stráca možnosť zavádzať a využívať vyspelé zahraničné technológie, čo môže v budúcnosti bezprostredne ovplyvniť kvalitu a cenu poskytovania finančných služieb, zhodujú sa odborníci. 33

Problémy ruských bánk v zahraničí.

Dnes ruské banky, ktoré sa chcú presadiť v inom štáte, otvárajú najmä zastúpenia. Predpokladá sa, že z právnej aj finančnej stránky je oveľa jednoduchšie ich zariadiť ako napríklad sieť dcérskych spoločností. Počet zastupiteľských úradov sa odhaduje na niekoľko desiatok a pobočky prakticky neexistujú.

Stojí za zmienku, že existuje veľa dôvodov vysvetľujúcich túto nepopulárnosť. Ide o vysokú konkurenciu spojenú so schopnosťou západných bánk ponúknuť svojim klientom niečo viac, ako dokážu. ruské banky... Ide o rôzne stereotypy, ktoré sú pevne zakorenené v ruských úverových inštitúciách. Napríklad v Spojených štátoch stále existuje názor, že všetky banky v Rusku sú nejakým spôsobom spojené s kriminalitou a sú nespoľahlivé. Ďalším dôvodom sú najrôznejšie byrokratické prekážky (napríklad získanie licencie).

Značné problémy spôsobuje aj ruská centrálna banka, ktorá starostlivo skúma všetky banky, ktoré chcú vstúpiť na zahraničný trh. Základné imanie takýchto finančných organizácií musí byť podľa zákona minimálne 5 miliónov eur, spoločnosť musí existovať dlhšie ako 3 roky, musí byť zapojená do systému poistenia vkladov, mať všeobecnú licenciu a byť bez dlhov.

Celkovo sa ruské banky v zahraničí ešte nestali „svojimi“. Domáce banky majú navyše dosť nízke štandardy, slabú úroveň školenia personálu a nedostatočne rozvinutý manažment a každý nový produkt v Rusku môže byť predstavený niekoľko rokov.

Kým teda pre ruské banky je rozvoj západného trhu veľmi problematický, má zmysel pokračovať v rozvoji v krajinách spoločného štátu, čo sa ruským bankám celkom úspešne darí. 34

Nedostatky súčasnej právnej úpravy, nedostatočná regulácia mnohých právnych aspektov činnosti bánk, vykonávanie bankového dohľadu; absencia systému na poistenie vkladov obyvateľstva, organizácia postupov pri reorganizácii, reštrukturalizácii a bankrote bánk.

Všetky tieto problémy nie sú navzájom nezávislé. Možno ich rozdeliť do dvoch skupín. Ide o externé problémy vo vzťahu k bankám, ktorých riešenie prakticky nezávisí od bánk samotných a interné súvisiace s priamou činnosťou bánk.

Vonkajšie problémy pôsobili vo všetkých bankách prakticky rovnako. V mnohých bankách je riadenie rizík zle zavedené a došlo k porušeniu výšky rizika na dlžníka. K bežným bankovým rizikám sa pridali aj riziká spojené s vlastníctvom priemyselných a iných podnikov. 35

Problémy ruského bankového systému možno rozdeliť do dvoch skupín – vonkajšie a vnútorné. Tie sú spojené s nízkou kvalifikáciou vedenia banky, neefektívnym riadením jej aktív a pasív, nesúladom systému riadenia s funkciami banky a častým zneužívaním právomocí.

Dnes je teda veľa bánk vysoko závislých od svojich veľkých akcionárov, ktorí sú klientmi bánk aj členmi finančných a priemyselných skupín. Dochádza teda ku konfliktu záujmov. Aj preto sú majitelia bánk čoraz častejšie obviňovaní z požičiavania na vlastný biznis, z vykonávania operácií, ktoré porušujú ekonomické záujmy klientov banky.

Ďalšou slabinou je nedostatočné posúdenie rizika pri rozhodovaní, čo môže mať za následok stratu likvidity. V prvom rade to závisí od solventnosti jej klientov, tk. nesplácaním úverov sa znižuje platobná schopnosť banky.

Samotní predstavitelia bankovej komunity upozorňujú na tri hlavné problémy bankového systému. Ide o relatívne nízku kapitalizáciu v pomere k svetovej praxi, nedostatočné dlhodobé finančné zdroje (vzhľadom na súčasný systém refinancovania) a vysokú administratívnu záťaž (viacstupňová kontrola činnosti zo strany Centrálnej banky Ruskej federácie).

Vonkajšie problémy ruského bankového systému

Vonkajšie dôvody sú všestrannejšie. Sú spojené s nestabilným stavom ruského ekonomického systému, nedostatočným rozvojom reálneho sektora ekonomiky. To zase viedlo k nasledujúcim vonkajším prejavom:

Nedostatočná kapitalizácia na zabezpečenie dostatočnej úrovne likvidity;

Pokles platobnej schopnosti viacerých bánk a neschopnosť plniť si záväzky voči klientom.

Úroveň kapitalizácie ruských bánk je 20-krát nižšia ako u maďarských a 900-krát nižšia ako u japonských. Je to z veľkej časti spôsobené nedostatočným rozvojom akciový trh, čo bankám sťažuje získavanie externých pôžičiek.

Dnes je jedným z kľúčových faktorov určujúcich vývoj ruského bankového systému aktivácia centrálnej banky v oblasti jeho obnovy. V dôsledku odobratia licencií niekoľkým bankám, vrátane takých veľkých ako Master Bank, Investbank, Pushkino, v Rusku nastala kríza dôvery obyvateľstva v bankový systém. Dôsledkom tohto procesu bol aj pokles záujmu Rusov držať peniaze na bankových vkladoch. Čoraz viac ľudí začalo preferovať podľa nich stabilnejšie spôsoby zachovania a zvyšovania úspor. Napríklad investovanie do nehnuteľností.

Ďalším dôležitým dôsledkom „upratovania“ bankového sektora centrálnou bankou bolo prerozdelenie vkladov smerom k veľkým bankám. Zvýšila sa tak koncentrácia kapitálu v rukách najväčších ruských bánk. To malo skôr negatívny dopad na finančnú situáciu malých regionálnych bánk.

Bohdan Shablya hovoril o „večnom“ súbore problémov dohľadu v bankovom sektore

Bogdan Shablya

Moskva. 21. novembra. internetová stránka - Centrálna banka Ruskej federácie pred rokom ukončila proces centralizácie bankového dohľadu, pričom úverové inštitúcie presunula z teritoriálnych inštitúcií na Úrad súčasného bankového dohľadu. Šéf STBN Bogdan Shablya pre Interfax povedal, ako teraz prebieha dohľad nad bankovým sektorom, aké problémy centrálna banka identifikuje a aké zmeny sa plánujú v procese dohľadu.

Centrálna banka v októbri minulého roka dokončila centralizáciu bankového dohľadu. Do akej miery sa zvýšila efektívnosť dozorných činností regulátora? Ako sa teraz vykonáva dohľad nad bankami s prechodom na centralizovaný dohľad a vznikom osobných účtov?

Čo bolo najdôležitejšie, čo sa dalo urobiť v priebehu samotnej centralizácie? Bol zabezpečený kontinuálny proces dohľadu: všetky otázky kontroly činnosti bánk, podpora inšpekcií, samotná činnosť dohľadu bola plne zabezpečená. Môžem povedať, že som na svojich kolegov úprimne hrdý, keďže tento zložitý proces prebehol bez akýchkoľvek prerušení spojených s prechodom banky z jedného útvaru dohľadu do druhého. V súčasnosti má STBN na starosti 420 úverových inštitúcií (z toho 35 nebankových úverových inštitúcií). V podstate ide o banky s univerzálnou licenciou – 246, ďalších 139 bánk má základnú licenciu.

Aké boli ciele centralizácie dohľadu? Po prvé, štandardizácia procesov dohľadu, keďže je zrejmé, že pri desiatkach subjektov dozornej činnosti to často znamená desiatky dozorných praktík, desiatky prístupov k aplikácii donucovacích opatrení a rôzne praktiky organizácie dozornej práce. Teraz máme všetko v jednej ruke a je pre nás oveľa jednoduchšie dohliadať na bankové operácie, dohliadať na bankové skupiny. Podľa môjho názoru máme teraz jednotnejší prístup k posudzovaniu dôvodov, ako aj k výberu reakcií orgánov dohľadu.

Po druhé, zvýšenie efektívnosti identifikácie problémov a negatívnych trendov v činnosti bánk v najskorších štádiách ich vzniku. Oveľa menej je prípadov, keď banka s odňatou licenciou má a rastie nerovnováha medzi aktívami a pasívami. Máme čoraz viac prípadov, keď sú úverové organizácie po odobratí licencie schopné splatiť svoje záväzky a vykonať likvidáciu bez konkurzného konania, a to je dobre.

Intenzívna práca dohľadu umožnila rýchlejšie identifikovať závažné problémy a zabezpečiť „stiahnutie z trhu“ úverových inštitúcií s nestabilnou finančnou pozíciou a/alebo zapojených do podozrivých transakcií.

Banka Ruska vykonala prácu na aktivácii osobných účtov pobočiek úverových inštitúcií, aby sa zabezpečila interakcia. Od tohto roku hlavný inšpektorát Ruskej banky používa osobné účty na informačnú interakciu s kontrolovanými úverovými inštitúciami. V elektronickej forme sa zasielajú oznámenia o kontrolách, ako aj elektronické verzie kontrolných výkazov. Touto zmenou sa výrazne zjednodušuje proces oboznamovania bánk s kontrolnými správami a príprava prípadných námietok k nim. To všetko umožnilo zvýšiť efektivitu výmeny informácií a znížiť náklady úverových inštitúcií.

V roku 2018 sa uskutočnil prieskum medzi 47 bankami s cieľom posúdiť úroveň interakcie s dohľadom. Priemerné skóre (2,6 s maximom 3) naznačuje, že banky sú vo všeobecnosti spokojné s úrovňou interakcie. V budúcnosti sa formy interakcie zlepšia, vrátane zohľadnenia konštruktívnych želaní bankovej komunity.

- Zhruba povedané, "diery" v bankách so zrušenými licenciami sa zmenšili, pretože rýchlejšie identifikujete problémy?

Počítajúc do toho. Keď identifikujeme akékoľvek problémy v činnosti úverovej inštitúcie, je pre nás veľmi dôležité, aby sa ich rozsah nezväčšoval. Prijímame všetky zákonné opatrenia, aby sme zabránili ďalšiemu rozvoju zistených negatívnych procesov, ktoré ohrozujú záujmy veriteľov a vkladateľov.

Centrálna banka už pred niekoľkými rokmi oznámila, že v budúcnosti chce kontrolovať 100 % aktív ruských bánk. Bol tento cieľ dosiahnutý?

Nemáme ani jednu úverovú inštitúciu, ktorej obchodný model by bol pre nás úplne nezrozumiteľný a ktorej aktíva by neboli overené s náležitou hĺbkou. Ďalšia vec je, že tento príbeh je veľmi premenlivý: nedá sa povedať, že sme skontrolovali všetky aktíva alebo skontrolovali významnú časť aktív a všetci sa v tomto upokojili. Koniec koncov, situácia sa rýchlo mení. Niektoré aktíva odchádzajú, iné prichádzajú. Sú priradené, preklasifikované a reštrukturalizované. K dispozícii je aj služba analýzy rizík, čo je veľmi výkonný nástroj, ktorý vám umožňuje porovnávať hodnotenia dohľadu v rámci štrukturálnych divízií centrálnej banky.

Banky nám už viackrát s istou mierou opodstatnenosti predložili tvrdenia, že v príkaze centrálnej banky bola uvedená nejaká pripomienka, ale správa o kontrole túto poznámku neobsahovala alebo sa dospelo k záveru, že v tejto oblasti nedošlo k žiadnym porušeniam. Alebo napríklad v kontrolnom výkaze je uvedený jeden dodatočný objem rezervácie, ale v predpise je suma väčšia. A tu treba povedať, že v odstraňovaní takýchto situácií sme urobili veľký pokrok. Zamestnancov STBN sme začali začleňovať do pracovných kontrolných skupín Hlavného inšpektorátu Ruskej banky a počas kontroly spolu s pracovnou skupinou rozvíjame spoločné stanoviská, a to aj k otázkam hodnotenia úverového rizika. A teraz správa o kontrole odráža rovnaké postavenie súčasného dozoru a kontroly. Je to lepšie pre tých, ktorí sú predmetom auditu, pretože okamžite dostanú dohodnutú pozíciu a pochopia, na čom musia pracovať, a pre Banku Ruska ako celok.

- Koľko ľudí teraz pre vás pracuje v službe?

750 ľudí, z toho 180 regionálnych zamestnancov. Funkcie splnomocnených zástupcov Banky Ruska vykonáva 105 zamestnancov služby, z toho 48 zamestnancov ako splnomocnených zástupcov v regionálnych bankách.

- Máš dosť?

nie Nejde však len o kvantitu, ale predovšetkým o kvalitu. Ani jedna vysoká škola neabsolvuje hotového dozorného úradníka. Toto je skúsenosť, ktorú možno vo všeobecnosti získať iba v Bank of Russia a vyžaduje si to čas. S veľkou radosťou prijímame mladých zamestnancov, s množstvom vysokých škôl máme veľmi dobré vzťahy, chodíme k nim aj na skúšky, vypočujeme si obhajoby dizertačných prác a robíme návrhy tým, ktorí nás zaujali. Po reorganizácii mnohí z tých, ktorí dosiahli dôchodkový vek, odišli do dôchodku, celkovo došlo k pomerne veľkému zníženiu. Vo všeobecnosti sa v priebehu centralizácie podarilo zoptimalizovať dozorný útvar z hľadiska počtu o viac ako 50 % s prihliadnutím na zamestnancov z regiónov.

- Ako teraz komunikujú banky s kurátormi a oprávnenými zástupcami centrálnej banky?

Súčasná služba bankového dohľadu pokrýva všetkých kurátorov a splnomocnených zástupcov (neberieme systémovo významné úverové inštitúcie). Ku každej úverovej inštitúcii, vrátane regionálnej, boli vymenovaní kurátori v súlade s predpisom č. 310-P „O kurátoroch úverových inštitúcií“. S cieľom zabezpečiť kvalitný dohľad nad činnosťou regionálnych bánk je v regiónoch umiestnený personál zamestnancov, ktorí sú buď zástupcami kurátora alebo splnomocnenými zástupcami Ruskej banky, a v mene kurátorov banky sú zapojené do funkcií dohľadu. Navštevujú aj úverové inštitúcie, posudzujú situáciu „z miesta činu“, promptne informujú o významných skutočnostiach a udalostiach v činnosti úverových inštitúcií a regionálneho bankového sektora ako celku.

Všetci kurátori sídlia v Moskve, ale v žiadnom prípade to neznamená oslabenie dialógu s regionálnymi úverovými inštitúciami, keďže pri centralizácii bankového dohľadu sa problematike komunikácie s nimi venovala osobitná pozornosť. Stretnutia s úverovými inštitúciami sa môžu konať vo forme osobných stretnutí v Moskve, ako aj v ich mieste, a to aj vo forme videokonferencie.

V druhom prípade sú šéfovia bánk pozvaní do regionálnych pobočiek, s ktorými sa uskutoční stretnutie prostredníctvom internej siete Banky Ruska s použitím zabezpečených komunikačných kanálov. Stretnutia sa konajú z iniciatívy STBN alebo vedenia banky. Celkovo je v roku 2019 takýchto stretnutí už viac ako 800 a ide o bežnú prax.

Na rozdiel od kurátorov nie každá úverová inštitúcia má splnomocnených zástupcov, zákon stanovuje kritériá, ktoré musí banka spĺňať. Navyše, aj keď úverová inštitúcia spĺňa tieto kritériá, nie je povinnosťou, ale právom centrálnej banky vymenovať splnomocneného zástupcu. Prítomnosť splnomocneného zástupcu nemá nič spoločné s tým, že úverová inštitúcia má problémy. To skôr naznačuje potrebu väčšej pozornosti voči banke, napríklad pri veľkom objeme vkladov domácností. Keďže splnomocnenec má množstvo zákonom stanovených právomocí, vrátane veľmi cenných právomocí zúčastňovať sa na zasadnutiach riadiaceho orgánu, dostaviť sa kedykoľvek po dohode s vedením do úverovej inštitúcie a mať prístup do základného bankového systému úveru. inštitúcie. Títo splnomocnení zástupcovia sa nachádzajú v centre aj v regiónoch v závislosti od miesta registrácie úverovej inštitúcie.

Okrem pojmov „kurátor“ a „splnomocnený zástupca“ máme aj členov dozorných skupín, keďže vytvárame dozorné skupiny pre veľké úverové inštitúcie. Môžu byť vnútri STBN, ak je toto naša vnútorná história. Ak máme do činenia s bankovou skupinou, ktorá zahŕňa aj iné neúverové finančné inštitúcie, potom sa na úrovni Banky Ruska vytvárajú dohľadové skupiny, do ktorých patria zástupcovia rôznych rezortov – tak zo strany bankového dohľadu, ako aj zo strany bankového dohľadu. blok dohľadu nad činnosťou neúverových finančných inštitúcií.organizácie.

- Vytvárajú sa tieto skupiny len vtedy, keď robíte audit, alebo priebežne?

Permanentne v prevádzke. Kontroly sú jedným z nástrojov, vykonávajú sa v pravidelných intervaloch a dozor musí byť nepretržitý. V súčasnosti by sa kontroly mali vykonávať aspoň raz za dva roky. Zároveň sú pripravené úpravy regulačného rámca, podľa ktorých sa budú kontroly vykonávať minimálne raz za tri roky, čo je na jednej strane v súlade s rizikovými prístupmi v bankovom dohľade, na druhej strane to pomôže znížiť zaťaženie finančných inštitúcií...

- Aké problémy s dohľadom sú v bankách momentálne najnaliehavejšie, alebo je to už navždy?

Tento zoznam je tradičný: nedostatočná kapitalizácia a kvalita kapitálu, neadekvátne hodnotenie prevzatých rizík vrátane kreditného, ​​operačného, ​​úrokového rizika, rizika koncentrácie a iné. Vážna hrozba finančnej udržateľnostiúverová inštitúcia môže tiež vytvárať firemné konflikty a tieto príklady sú mnohým známe.

Centrálna banka označuje vysokú koncentráciu rizík na majiteľov firiem za hlavný problém ruských bánk. Sú v tejto problematike nejaké vylepšenia po zavedení normy H25? Od roku 2019 prestalo fungovať prednostné zúčtovanie N25, ako sa s týmto štandardom vyrovnávajú banky?

Vysoká koncentrácia rizika na podnikanie majiteľa skutočne zostáva jedným z hlavných problémov ruského bankového sektora. Zavedenie štandardu N25, ktorého výpočet počíta s konsolidáciou dlžníkov do skupiny osôb spriaznených s bankou na základe právnych a ekonomických vzťahov s bankou, umožnilo dohľadu získať ucelenejší obraz o obvode okruhu osôb spojených s podnikaním vlastníka.

Sami ste spomenuli lehotu na výpočet pomeru N25 (do 1. januára 2019), počas ktorej mali banky čas pripraviť a upraviť svoje obchodné modely. Podľa Správy o vývoji bankového sektora a bankového dohľadu v roku 2018 porušilo normu N25 v 2. štvrťroku 7 bánk a ku koncu 4. štvrťroka sa počet bánk, ktoré ju porušili, znížil na štyri. Počet bánk, ktoré N25 nedodržiavajú, tak neustále klesá. S bankami vedieme dialóg a chceme, aby sa na potrebu dodržiavania H25 pozreli nielen z pohľadu formálnych náležitostí našich predpisov, ale vecne. A keď úverová inštitúcia odmieta zmysluplne hovoriť, je to veľmi zlé znamenie. Ak je banka pripravená hovoriť o svojich problémoch len v rámci súčasnej regulácie, znamená to, že banka nie je dostatočne kooperatívna, možno niečo skrýva. Keď banka úprimne a otvorene prizná rozsah problémov, teda o čom sa baviť, dá sa dohodnúť aj harmonogram prác na odstránení problémov. A týmto smerom sa uberáme: už máme dva prípady, keď Výbor pre bankový dohľad (CBN) rozhodol o predložení požiadaviek na uvedenie Н25 do normatívnych objemov.

- A urobili to banky?

Áno. Do CBN vstupujeme v prípadoch, keď formálne kritériá nestačia a existuje možnosť odborného úsudku na základe pokynov centrálnej banky. A práve v týchto dvoch prípadoch sme sa rozhodovali na základe nášho odborného úsudku. V prípadoch, keď sa domnievame, že porušenie normy prebieha ako porušenie pokynov, potom jednoducho predložíme príkaz.

- Máte dostatok právomocí?

Ideálne je, keď sú sformulované určité princípy a všetko ostatné je odborný posudok. Keď sa s bankou zmysluplne bavíme o obchodnom modeli, o podnikaní vo všeobecnosti, o jeho úspechu, keď sa môžeme baviť o nákladoch na prilákané zdroje, o nákladoch na alokované zdroje, keď môžeme hovoriť o obchodnej stratégii a o tom, ako banka dosiahne to. Toto všetko je jednoducho nemožné regulovať, najmä keď život predbieha tieto regulačné pravidlá.

Ak teda nemáme odborný úsudok, budeme vždy utekať do úzadia – nové prevádzky, nové druhy majetku, čo podľa mňa nezodpovedá záujmom a očakávaniam spoločnosti.

- Centrálna banka zaostávala niekoľko rokov.

Existujú aj také odhady. Ale povedal by som, že to nie je chyba samotnej centrálnej banky. Aj teraz, keď počúvate, máme odborníkov, ktorí hovoria: "No, ako to, Banka Ruska má odborný úsudok? Čo to je, ako to vážiť, merať? Je to vôbec potrebné? Sú takéto právomoci nadmerné?" A to je v zásade celosvetový trend a odborný úsudok dostávajú orgány dohľadu práve preto, aby všetky tieto riziká zastavili. Ale väčšina to aj tak má, a tak máme stále viac priestoru na odborný úsudok.

S ohľadom na posilnenie motivovaného úsudku. Vytvorený motivovaný úsudok je predovšetkým výzvou úverovej inštitúcii na dialóg: pôvodne vytvorený motivovaný (odborný) úsudok (s uvedením dôvodov a záverov regulátora) je zaslaný banke, ktorá môže reagovať na takýto úsudok vyjadrí svoj postoj a priláka odborníkov zo svojej strany, aby zdôvodnili svoje stanovisko a požiadali o stretnutie s regulátorom, aby si ujasnili svoje stanovisko alebo sa dohodli na spôsobe odstránenia problémov identifikovaných regulátorom.

V rámci implementácie poradenského dohľadu sa organizuje dialóg medzi regulátorom a úverovou inštitúciou pri posudzovaní konkrétneho prípadu porušenia.

Motivovaný (odborný) úsudok teda umožňuje v rámci dohľadu nad činnosťou banky lepšie posúdiť znaky možného vzťahu právnických a fyzických osôb k banke.

- Posudzujú dnes banky úverové riziká adekvátne? Tvoria sa dostatočne rezervy?

Objem vytváraných rezerv je predmetom našej neustálej práce, neustále posudzujeme úverové riziko a pozeráme sa na to, aké rezervy sa vytvorili. Je zrejmé, že podľa ustanovení 590-P a 611-P existujú príležitosti na prijatie kolaterálu na minimalizáciu rezervy, existujú možnosti na zlepšenie kategórií kvality na základe určitých podstatných znakov. Vyvinuli sme systém takzvaných supervíznych impulzov. To znamená, že sa pozeráme na úroveň rezervy, ktorá sa tvorí pre úvery určitej kvalitatívnej kategórie, vo všeobecnosti pre každú banku a v bankovom systéme ako celku. A keď vidíme, že u niektorých porovnateľných bánk sa táto úroveň rezervy začína kriticky líšiť v jednom alebo druhom smere, pozorne analyzujeme údaje a ukážeme na túto banku, pozrieme sa, prečo sa to deje a nakoľko je to opodstatnené. Nemám pocit, že objem zásob ako celok je momentálne nedostatočný, problematika je pod neustálou kontrolou.

Vaša služba preskúmala postupy hodnotenia primeranosti vnútorného kapitálu bánk (ICAAP). Môžete nám povedať o výsledkoch tejto kontroly?

Určenie klasifikačnej skupiny úverovej inštitúcie je založené na hodnotení rizika a zahŕňa komplexnú analýzu založenú na výkazníctve, ako aj súbor ďalších zdrojov oficiálnych informácií o jej činnosti, vrátane hodnotenia obchodných modelov. ICAAP (interné postupy hodnotenia kapitálovej primeranosti) sú zasa postupy prevádzkového riadenia úverovej inštitúcie.

Kombinácia dvoch faktorov (hodnotenie ekonomická situáciaúverová inštitúcia/banková skupina a výsledky hodnotenia ICAAP) umožňuje Banke Ruska posúdiť kapitálovú primeranosť banky.

Ruská banka venuje osobitnú pozornosť organizácii preventívneho bankového dohľadu a analýzy. Systém identifikácie systémových rizík je vybudovaný na základe priebežnej analýzy stavu bankového sektora a podstupovaných rizík s prihliadnutím na externé faktory. V kombinácii s nástrojmi pre stresové testovanie, sledovanie rizík, a to aj na konsolidovanej medzisektorovej báze, je systém schopný zachytiť negatívne trendy a javy.

V roku 2019 sa bude kvalita ICAAP posudzovať na skupinovom základe. Okrem toho sa berú do úvahy tieto výnimky:

o hodnotení materských úverových inštitúcií bankových skupín len na konsolidovanom základe s použitím štandardizovanej metodiky hodnotenia kvality ICAAP bez vykonávania špecifikovaného hodnotenia pre úverové inštitúcie, ktoré sú súčasťou týchto bankových skupín, na individuálnom základe;

pri hodnotení ICAAP úverových inštitúcií s aktívami najmenej 500 miliárd RUB, ktoré nie sú členmi bankových skupín, na individuálnom základe s použitím štandardizovanej metodiky hodnotenia kvality ICAAP;

Vo vzťahu k BBL (bankám so základnou licenciou - IF) a nebankovým úverovým inštitúciám bude hodnotenie ICAAP nahradené priebežným hodnotením dohľadu v súlade so smernicou Bank of Russia č. Banky“.

Najdôležitejšou úlohou bankového dohľadu je zároveň vykonať kvalitnú komplexnú analýzu činnosti banky s prihliadnutím na multifaktoriálny charakter hodnotení.

V rámci auditu ICAAP v roku 2017 sme sa podrobne pozreli na to, ako každá úverová inštitúcia riadi svoje riziká. Keď banka hneď na začiatku vykoná hodnotenie ICAAP a predloží nám ho, určí riziká, ktoré sú pre seba významné. A mali sme úverové inštitúcie, ktoré ani neoznačili operačné riziko za významné pre seba. Bolo to pre nás také úžasné, pozvali sme ich k nám a požiadali sme ich, aby povedali, ako žijú. V priebehu našich diskusií s bankami spravidla dospejeme k spoločnému chápaniu rizík spojených s ich činnosťou, to je už krok vpred. Identifikovali sme tieto riziká a dospeli k záveru, že je potrebné ich riadiť a boli pre ne vypracované príslušné dokumenty. Okrem toho sme s každou úverovou inštitúciou viedli veľmi podrobný rozhovor o veľkosti stanoveného rizikového apetítu, pretože pre niektorých začínala „červená zóna“ takmer na úrovni normatívnej hodnoty a na základe výsledkov našej práce, táto situácia bola opravená. Preto sa mi zdá, že moji kolegovia urobili obrovský kus práce.

- Ale nikto nebol potrestaný. prečo?

Trest vo všeobecnosti nie je samoúčelný pre dohľad ako taký. Naším cieľom je korigovať aktivitu. Vo všeobecnosti je účelom bankového dohľadu ochrana záujmov veriteľov a vkladateľov a zabezpečenie stability bankového systému. Nie sú to prázdne slová. Z celého súboru opatrení je u nás trestom len pokuta. Ale nezneužívame ich, ukladáme rôzne obmedzenia, niečo zakazujeme, prinášame množstvo našich úsudkov vo forme spravodlivých odporúčaní. A ak je banka skutočne kooperatívna a má záujem robiť lepšie, tak tieto odporúčania spĺňa. Alebo s nami vstúpi do dialógu a v prípade podstatných námietok môžeme tieto odporúčania opraviť. Pretože komunikácia je na úrovni: dáme im recept so sankciami – oni ich nejako opustia, všetko by viedli do slepej uličky.

S ktorými nemôže byť dialóg, poradenský dohľad, je to s osobami, ktoré sa zaoberajú výberom aktív alebo schémami operácií a odmietajú hovoriť o podstatných problémoch banky. Máme banky, ktorých biznis model nie je ziskový a zároveň sa roky nemení, úprimne im nerozumiem. Pozývame ich, pýtame sa: aký je váš biznis model, váš biznis plán sa od takých a onakých čias nezmenil, zmenilo sa makro prostredie, ako sa budete ďalej rozvíjať, aké oblasti, akú máte marginalitu – my len otravovať týmito otázkami. A na záver je jednoduchý záver: ak nemôžete podnikať v bankovníctve – zvážte jeho predaj, alebo – vzdávajte sa licencie a poctivo zaplaťte svojim veriteľom, aby ste si zachovali dobré meno a povesť.

- A niekto odovzdal licenciu?

Zrušenie licencie nie je ani zďaleka takým ojedinelým prípadom a existuje niekoľko prípadov, keď sa takéto rozhodnutia prijali práve po stretnutí so zástupcami banky v centrálnej banke. Ukázali sme všetky ťažkosti, povedali, čo treba urobiť, odpovedali nám: "No, pre nás tento biznis nie je hlavný a vlastne ho nepotrebujeme, áno, súhlasíme." Prišli aj majitelia, pre ktorých je táto banka v holdingovej štruktúre a tiež povedali: „Moje dobré meno je mi oveľa drahšie na hlavný biznis, tak radšej odovzdám licenciu, zaplatím s každým, než sa s tým úplne vysporiadam.“

Regulátor oznámil, že pri určovaní klasifikačnej skupiny banky podľa ekonomickej situácie bude zohľadňovať špecifiká obchodného modelu bánk. Ako presne sa budú brať do úvahy výsledky ICAAP pri priraďovaní banky k určitej skupine?

Naozaj chceme, aby bola definícia klasifikačnej skupiny citlivejšia v porovnaní s ukazovateľmi, ktoré sú tam stanovené.

Čo znamená „citlivejší“? Urobili by ste výsledky ICAAP jedným z kritérií na priradenie banky do konkrétnej skupiny?

Je to jedna z možností rozvoja regulácie. Nikam sa neponáhľame, keďže dostať sa do tej či onej klasifikačnej skupiny má pre banku vážne následky. Pokračujeme v získavaní skúseností s ICAAP, teraz vykonáme skupinové hodnotenie a potom bude jasnejšie, aké zmeny sú skutočne potrebné.

- Koľko bánk je v režime denného výkazníctva?

V našich denných správach sú uvedené len tie úverové organizácie, ktorým boli predložené príslušné požiadavky. Poskytovanie správ na dennej báze nie je formou organizácie operatívneho zberu informácií na analýzu s cieľom identifikovať negatívne trendy.

Vo všeobecnosti by som rád videl správy všetkých úverových inštitúcií denne alebo lepšie každú minútu, ale musíte zvážiť svoje chúťky so záťažou kontrolovaných subjektov, no a vo všeobecnosti s určitou účelnosťou, pretože nemožné pochopiť tú nesmiernosť.

Zrušenie povinnosti podávať správy na dennej báze vykonáva Banka Ruska na základe výsledkov analýzy ekonomickej situácie banky, informácií o prijatí potrebných a dostatočných opatrení riadiacimi orgánmi, as. ako aj dokumenty potvrdzujúce odstránenie porušení zaslaním listu o zrušení požiadavky.

Identifikuje centrálna banka podsúvahové vklady, alebo je to už téma minulosti? Alebo banky skrývajú nezaúčtované vklady iným spôsobom?

To sa už dlho nestalo. Posledný prípad bol zaznamenaný v prvej polovici roka 2018, ide však o ojedinelý prípad. Dúfam, že tieto prípady sú už navždy minulosťou.

Podsúvahový, alebo ako sa tomu hovorí aj „zápisník“, vklad je bankou prijatý, ale nezaúčtovaný vklad. V rokoch 2015-2016 bol tento problém skutočne na programe útvarov bankového dohľadu. Ruská banka sprísnila dohľad nad množstvom úverových inštitúcií, najmä nad ich investičnou politikou. V niektorých prípadoch už aj dnes majú jednotlivé banky obmedzenia maximálneho úročenia vkladov.

V decembri 2018 boli vykonané zmeny a doplnenia článku 172 Trestného zákona Ruskej federácie týkajúce sa zodpovednosti zamestnancov za falšovanie dokumentov finančného účtovníctva a výkazníctva finančnej organizácie (článok 172.1), ako aj zodpovednosti za nezadávanie informácií o umiestnení fyzickými osobami a individuálnymi podnikateľmi fondov (článok 172.3). Za účasti DIA sa podarilo znížiť záujem o peniaze fondu zo strany osôb, ktoré hľadali najrizikovejšie vklady, krátkodobo investovali peniaze a následne dostávali kompenzáciu cez DIA.

Napriek opatreniam, ktoré prijala Banka Ruska, je potrebné pripomenúť, že bezohľadné banky zvyčajne oznamujú zvýšenie úrokových sadzieb na vklady, čím prilákajú prostriedky od nových vkladateľov vrátane mimosúvahových vkladov. Niektoré banky organizujú lákanie takýchto vkladov niekoľko mesiacov pred hroziacim bankrotom alebo odobratím licencií.

Najvyššie úrokové sadzby o vkladoch na bankovom trhu alebo ich príliš aktívna reklama, neochota prijímať peniaze za vklady prostredníctvom bankového prevodu či absencia vzdialených systémov online správy účtov by mali vkladateľa upozorniť.

Využívanie schém úverovými inštitúciami na prilákanie vkladov bez ich zohľadnenia v účtovníctve zostáva v centre pozornosti Ruskej banky ako orgánu dohľadu. Na tieto účely Banka Ruska vyvinula prístupy na identifikáciu znakov priťahovania mimosúvahových vkladov zo strany bánk.

Stále máme taký zaujímavý nástroj, ktorý sme predtým nemali a ktorého nedostatok bol vážne citeľný – ide o takzvané kontrolné opatrenia alebo kontrolné „nákupy“. Naozaj to aktívne využívame.

- Môžete nám povedať viac?

Koncom roka 2018 Banka Ruska schválila inštrukciu č. 195-I, ktorou sa ustanovuje postup organizácie a vykonávania kontrolných opatrení Banky Ruska vo vzťahu k úverovým a neúverovým finančným inštitúciám, postup zasielania kópie zákona o ich vykonávaní.

Tieto činnosti sa vykonávajú na základe pokynov rôznych útvarov dohľadu. Predovšetkým STBN k 1. novembru bolo zaslaných 17 rozhodnutí o výkone kontrolnej činnosti, ukončených 16. Pre významné typy podujatí máme vypracované kontrolné zoznamy, kde je uvedený postup pri udalosti, čo treba hľadať, čo spýtať sa, zistiť, aké dokumenty dostávajú a aké okolnosti treba zaznamenať.

Celkovo nejde ani tak o spôsob identifikácie problémov, pretože často o nich vieme s istotou, alebo s vysokou mierou pravdepodobnosti predpokladáme, ale o možnosť získať právne dôkazy o porušeniach, ktoré pôžičkové organizácie zvykli celkom skrývať. úspešne. Výber predmetu kontroly (v podmienkach bánk) sa vykonáva, ak činnosť banky môže poškodiť jej veriteľov a vkladateľov alebo ohroziť ich oprávnené záujmy, ako aj ak existujú znaky porušenia požiadaviek právnych predpisov. Ruskej federácie a predpisov Ruskej banky a (alebo) známok porušovania práv zákazníkov zo strany banky ...

Pomocou mechanizmu „skúšobného nákupu“ môže Ruská banka identifikovať porušenia práv vkladateľov a prijať včasné opatrenia. Je dôležité poznamenať, že kontrolná činnosť nenahrádza bankovú inšpekciu.

- Ako taký "nákup" prebieha?

Bezpečnostné divízie regionálnych pobočiek Ruskej banky na žiadosť divízií dohľadu vykonávajú „skúšobné nákupy“ na mieste aj na diaľku. Je tam napríklad kontrolná akcia – otvorenie zálohy, kedy prídu zamestnanci, ktorí jasne vedia, čo sa majú pýtať, na čo si dať pozor. Neponúkajú im, aby pri otváraní vkladu jednoducho zadali účet, alebo sa im odporúča nevkladať vklad do tejto banky, ale sú presmerovaní do inej organizácie. To znamená, že počas kontrolnej akcie ide náš zamestnanec ako obyčajný investor a ponorí sa do celej tejto atmosféry.

Toto už nie je umelý obraz, ktorý sa nám občas snažia ukázať, ale skutočný život... A keď napríklad vloží takýto príspevok, budeme môcť potom rýchlo skontrolovať zostatok, či sa tento príspevok objavil v účtovníctve - to je dôležité, to je otázka podsúvahových vkladov.

- A boli v dôsledku týchto kontrol „skúšobných nákupov“ odhalené nejaké porušenia?

Ešte nie. Ale v judikatúre existuje taký pojem „všeobecná prevencia“. Teraz, keď banky vedia, že máme takýto nástroj, myslím si, že sú oveľa obozretnejšie.

- Koľko bánk je teraz pod zákazom a obmedzeniami pri získavaní vkladov od fyzických osôb?

V roku 2018 Banka Ruska zaviedla zákazy a obmedzenia pri získavaní vkladov od jednotlivcov a individuálnych podnikateľov vo vzťahu k 102 bankám bolo 52 z nich odobraté povolenie. V súčasnosti 13 bánk podlieha obmedzeniam pri získavaní vkladov od fyzických osôb a individuálnych podnikateľov.

Banka Ruska uplatňuje vo vzťahu k CR prísne opatrenia, a to aj vo forme obmedzení pri získavaní vkladov od fyzických osôb a individuálnych podnikateľov, aby sa eliminovali významné negatívne dôsledky pre finančnú situáciu bánk a skutočné ohrozenie záujmov veriteľov.

Centrálna banka uviedla, že je pripravená zvážiť možnosť zrušenia obmedzení, ak banky zavedú nejaké vlastné obmedzenia operácií. Niekto si na seba uvalil obmedzenia kvôli dozorným odpustkom? Existujú vo všeobecnosti nejaké banky, ktoré sa skutočne venujú sebazdokonaľovaniu a robia to úspešne? Vie sa len o jednej banke, ktorá bola oficiálne v samoobnovení a následne jej bola odobratá licencia (Uraltransbank).

Sú také banky. Tieto príbehy sú vždy iné. Existujú príbehy o úspechu a neúspechu. Problém je v tom, že keď ide o úspešný príbeh, nemám právo ho verejne komentovať.

Najdôležitejšie je, že schválenie plánov na obnovenie finančnej stability (FSS) banky je možné len vtedy, ak majitelia a manažment rozpoznajú problémy, sú pripravení na nich pracovať, majú možnosť ich odstrániť a ukázať zdroje, v dôsledku na ktoré sa budú problémy riešiť. Ak budú splnené všetky tieto okolnosti, potom sme pripravení viesť dialóg, schváliť tieto plány a monitorovať ich realizáciu. Ak vidíme, že skúšaním takýchto rozhovorov sa majiteľ a manažment snažia šetriť čas a navrhované opatrenia na obnovenie finančnej pozície banky sú nereálne, tak sa na takýchto plánoch nezhodneme. Činnosti by mali byť realistické a odhady by mali byť konzervatívne.

Ak máte 10 miliónov rubľov zisku z maloobchodu za mesiac, vložte ich do plánu. Alebo napríklad povedia: "Vykúpime problémové aktíva." Aký majetok, kedy, kto odkúpi, na aké náklady? Majiteľ to odkúpi, má veľa peňazí. Tak prestaň. Aké peniaze? Aké konkrétne zdroje, v akých mesiacoch, v akých množstvách? A keď je nám celý obraz jasný, do najmenších detailov, vypočítali sme navrhovaný model a pochopili sme, že banka skutočne má schopnosť implementovať ohlásené plány - áno, plán môže byť schválený.

Z nášho pohľadu je rozvoj PVFI úverovými inštitúciami (alebo, ako sa niekedy nazývajú, plány sebaozdravenia, plány obnovy) dôležitou súčasťou zabezpečenia finančnej stability úverových inštitúcií. Takéto plány sa budú brať do úvahy pri príprave návrhov na uplatňovanie opatrení na úverové inštitúcie v súlade s pokynom Bank of Russia č. 188-I.

Vychádzame tiež z toho, že kľúčové prvky PFI, vrátane identifikácie, riadenia, regulácie a kontroly významných rizík, formáty stresových scenárov, sféry a oblasti zodpovednosti divízií banky a členov bankovej skupiny, definícia a implementácia prístupov na zabezpečenie primeranosti vnútorného kapitálu by mala byť prinajmenšom porovnateľná s prístupmi ICAAP.

V príklade, ktorý ste spomenuli, vlastník a manažment, žiaľ, nesplnili schválený plán na obnovenie finančnej situácie, čo viedlo k odňatiu bankovej licencie.

Identifikujete teraz veľa schematických transakcií medzi členmi bankových skupín alebo finančných holdingov?

Odhalenie schematických transakcií v rámci finančných skupín a holdingov je len jednou z oblastí veľkej práce, ktorú vykonáva STBN spolu s ďalšími divíziami Ruskej banky. Bank of Russia vyvinula sektorový model konsolidovaného dohľadu, ktorý zahŕňa interakciu jednotiek dohľadu nad úverovými inštitúciami a neúverovými finančnými inštitúciami.

STBN k 1. novembru hodnotí činnosť 70 bankových skupín (s účasťou 94 bánk), 27 bankových holdingových spoločností (s účasťou 30 bánk) a ďalších 60 neformálnych bankových skupín, v ktorých aktívne pôsobí 94 úverových organizácií. zapojené.

Je potrebné objasniť, čo je účelom konsolidovaného dohľadu. Hlavná vec je:

Vytvorenie zloženého rizikového profilu pre každú bankovú alebo finančnú skupinu alebo holding;

Stanovenie rizika dopadu negatívneho vývoja bankovej alebo finančnej skupiny / držania vplyvu na bankový sektor krajiny;

vypracovanie adekvátnych preventívnych opatrení na zastavenie negatívneho vývoja situácie,

a až na poslednom mieste - identifikácia schematických transakcií v rámci finančných skupín a holdingov.

Špecialisti STBN venujú osobitnú pozornosť otázkam hodnotenia zvýšenej koncentrácie rizík na podnikanie vlastníkov, na odvetvie, na región, investície do vedľajších aktív. Schopnosť kurátora úverovej inštitúcie zvážiť zámerné kroky vlastníkov, manažmentu banky, vedúce k zhoršeniu kvality aktív, k stiahnutiu aktív, ako aj k zapojeniu sa do obsluhy tieňovej ekonomiky, je dôležitá. súčasťou dozornej činnosti.

Ak hovoríme o holdingoch, nemáme dostatok právomocí na ich dohľad, tento problém treba riešiť zmenou legislatívy.

- Je problém fiktívneho kapitálu bánk pre centrálnu banku stále aktuálny?

Problém kvality kapitálu je v zornom poli bankového dohľadu, nikto túto tému nevyškrtol z agendy, fiktívna kapitalizácia je jednou z nerestí každého bankového systému. Fiktívny kapitál banky nemá ekonomickú podstatu, preto skôr či neskôr situácia s jeho použitím končí zničením úverovej inštitúcie. Kurátori Služby neustále hodnotia nielen kvalitu aktív, ktoré boli použité pri tvorbe alebo zvyšovaní kapitálu bánk, ale hodnotia aj kvalitu všetkých aktív úverovej inštitúcie.

Teraz dávame predbežný súhlas so zaradením zdrojov do hlavného mesta. A teraz nie my dokazujeme, že banka zohľadňuje nevhodné aktíva vo svojom kapitáli, ale samotné banky musia dokázať, že tieto zdroje sú transparentné. Navyše, keď sa banke odoberie licencia a nastúpi do nej dočasná správa, tak sa, samozrejme, spolu s dočasnou správou pozeráme na to, čo sa nakoniec naozaj stalo. Tieto závery prenášame na fungujúce úverové inštitúcie a neustále diskutujeme o identifikovaných schémach, ktoré „nafúkli“ kapitál.

Poviem viac: pre každú zmenu v štruktúre alebo výške kapitálu sa vykoná podrobná analýza zmien. Existujú aj banky, ktoré zvyšujú svoj vlastný kapitál nadhodnotením hodnoty majetku. Jednotlivé banky svojou činnosťou vytvárajú zdanie dodržiavania povinných štandardov (H2 a N3, okamžitá a bežná likvidita), využívajúc reťazce medzibankových úverov. Niektoré banky sa snažia pri predĺžení doby splácania úveru dlžníkovi refinancovať problémové úvery, aby sa oneskorenie nepremietlo do súvahy a nevytvorili sa naň rezervy.

Bohužiaľ, schéma nahradenia pôžičiek po lehote splatnosti „toxickými“ aktívami nestráca svoj význam, v ktorom sa nahradenie aktíva často nevykonáva priamo, ale prostredníctvom nejakého druhu schémy, odkúpenia majetku, kompenzácie atď. Kurátori sa naučili identifikovať mnoho schém, vrátane tých, v ktorých sa vydávajú finančné prostriedky a technické aktíva sa objavujú v súvahe jednej banky a finančné prostriedky sa vyberajú prostredníctvom inej banky alebo NFO.

Produktom bankového dohľadu možno nazvať dôkazy potvrdzujúce skutočnosti o odňatí aktív z banky, keď sa pri výmene aktíva v súvahe banky objaví „technický“ majetok v inom prevedení: z investícií do cenných papierov pri. nafúknuté kotácie alebo chýbajúce burzové kotácie, alebo investície do cenných papierov, ktoré v skutočnosti banka nevlastní, alebo nelikvidné zmenky atď.

Jedným z hlavných dôvodov odobratia bankových licencií zostalo nedodržiavanie zákona „O boji proti legalizácii (praniu) príjmov z trestnej činnosti a financovaní terorizmu“.

Samozrejme, že akútnych problémov je dnes menej, ale stále pretrvávajú problémy s využívaním nevhodných aktív pri tvorbe zdrojov kapitálu a nedostatočným hodnotením existujúcich aktív a rizík.